| Nom |
Description |
| settlement |
Ce paramètre permet de spécifier la date de règlement du titre, c'est-à-dire la date à laquelle l'acheteur prend possession de l'obligation. |
| maturity |
Ce paramètre permet d'indiquer la date d'échéance de l'obligation, date à laquelle le principal est remboursé. |
| issue |
Ce paramètre permet de définir la date d'émission de l'obligation, soit la date à laquelle elle a été émise sur le marché. |
| first_coupon |
Ce paramètre permet de spécifier la date du premier coupon, qui peut être différente des dates standards dans le cas d'une première période irrégulière. |
| rate |
Ce paramètre permet de préciser le taux d'intérêt nominal annuel (coupon) de l'obligation. |
| yld |
Ce paramètre permet d'indiquer le rendement à l'échéance (yield) de l'obligation, exprimé en taux annuel. |
| redemption |
Ce paramètre permet de définir la valeur de remboursement par tranche de 100 $ nominal, généralement 100. |
| frequency |
Ce paramètre permet de spécifier le nombre de paiements de coupon par an (par exemple, 1 pour annuel, 2 pour semi-annuel, 4 pour trimestriel). |
| basis |
Ce paramètre permet de définir la base de calcul du jour utilisée pour le calcul des intérêts (méthode de comptage des jours), selon différents standards (0 = US 30/360, 1 = réel/ réel,...). |
Cette fonction permet de calculer le prix, par tranche de 100 $, d'un titre obligataire ayant une première période irrégulière (courte ou longue).
