| Nom |
Description |
| settlement |
Ce paramètre permet de spécifier la date de règlement du titre, soit la date à laquelle l'acheteur prend possession de l'obligation. |
| maturity |
Ce paramètre permet d'indiquer la date d'échéance finale de l'obligation, où le principal sera remboursé. |
| last_interest |
Ce paramètre permet de définir la date du dernier coupon versé avant la date de règlement, essentielle pour calculer la période irrégulière. |
| rate |
Ce paramètre permet de préciser le taux d'intérêt nominal annuel (coupon) de l'obligation. |
| yld |
Ce paramètre permet d'indiquer le rendement à l'échéance (yield) attendu pour le titre, exprimé en taux annuel. |
| redemption |
Ce paramètre permet de définir la valeur de remboursement par tranche de 100 $ nominal, généralement 100. |
| frequency |
Ce paramètre permet de spécifier le nombre de paiements de coupon par an (par exemple, 1 pour annuel, 2 pour semi-annuel, 4 pour trimestriel). |
| basis |
Ce paramètre permet de choisir la méthode de calcul du nombre de jours entre les dates, selon différentes conventions comptables (0 = US 30/360, 1 = réel/réel,...). |
Cette fonction permet de retourner le prix, par tranche de 100 $, d'un titre avec une dernière période irrégulière (courte ou longue).
