| Nom |
Description |
| settlement |
Ce paramètre permet de spécifier la date de règlement du titre, c'est-à-dire la date à laquelle l'acheteur prend officiellement possession de l'obligation. |
| maturity |
Ce paramètre permet d'indiquer la date d'échéance de l'obligation, date à laquelle le capital sera remboursé. |
| last_interest |
Ce paramètre permet de définir la date du dernier paiement de coupon avant la date de règlement, servant à calculer la dernière période (irrégulière). |
| rate |
Ce paramètre permet de préciser le taux d'intérêt nominal annuel (coupon) appliqué à l'obligation. |
| pr |
Ce paramètre permet d'indiquer le prix du titre, exprimé par tranche de 100 $ de valeur nominale, utilisé dans le calcul du rendement. |
| redemption |
Ce paramètre permet de définir la valeur de remboursement à l'échéance, par tranche de 100 $ nominal, généralement 100. |
| frequency |
Ce paramètre permet de spécifier la fréquence des paiements de coupon par an (1 = annuel, 2 = semestriel, 4 = trimestriel). |
| basis |
Ce paramètre permet de déterminer la base de calcul des jours pour les intérêts, selon une convention comptable précise (0 = US 30/360, 1 = réel/réel,...). |
Cette fonction permet de retourner le rendement d'un titre ayant une dernière période irrégulière (courte ou longue).
